Andredrake.com blog informasi terbaru dan tutorial gratis
terpenting tang mempengaruhi penjualan
dan pengaruh relative mereka.
Sugiarto
dan Harijono (2000) model Autoregressive
Integreted Moving Avarage (ARIMA) disebut juga metode Box Jenkins
diterapkan untuk analisis dan peramalan data deret berkala (time series) dengan memanfaatkan
sepenuhnya data masa lalu dan data sekarang untuk meramalkan jangka pendek yang
akurat.
Secara
umum model Jenkins : ARIMA (p, d, q). Penunjukan orde/ derajat Autoregressive (AR) P, d, menunjukkan
orde/ derajat differensing (pembedaan)
dan ini menunjukkan orde/derajat Moving Average (MA).
Model
Autoregressive (AR)
Andredrake.com blog informasi terbaru dan tutorial gratis
Y1 + Ø0 + Ø1Yt-1 + … + Ø1Yt-pY + ∑t
Yt
= Nilai variabel dependen pada waktu t, variabel independen lag (beda waktu)
dari variabel dependen pada satu periode sebelumnya sehingga p periode
sebelumnya Ø0 = intersep, Ø1, Ø2, Øpt = koefisien atau parameter dari model
autoregressive, ∑t = residual pada waktu t
Model Moving Average (MA)
Yt = W0
+ ∑t – W1
- ∑t-1
– W2∑t-2
- … Wq∑t-q
Yt = variabel dependen pada waktu t,
∑t-1, ∑t-2, ∑t-q = nilai residual
